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Trading algorithms. Algoritmos financieros.

Trading algorithms.

Trading algorithms. No es una novedad hablar hoy en día de los algoritmos en castellano. Los algorithms hoy participan al rededor de nuestras vida a cientos y, aplicado a casi cualquier sector.

En relación al sector financiero, lo que se conoce como trading algorithms tampoco es una novedad. Desde hace años muy grandes corporaciones realizan sus inversiones y trading mediantes estos famosos algorithms de manera principal.

Desde hace años el trading algorithms es la manera principal de intervenir en los mercados por parte de los grandes inversores. Poco a poco esta posibilidad llega a todo el mundo y quiero dejarte unas ideas sobre este tema por si te pueden ayudar.

¿Por que es tan importante la robotización y automatización en las inversiones?.

Contundente: Lo usan los que mas ganan en los mercados financieros. Llevan funcionando años y hoy es accesible a cualquiera.

Lo importante del tema es como un particular puede disponer de Trading algorithms.

En realidad el tema es muy profano todavía para que un particular desde su casa, pretenda informarse por la web. Pretendo mostrarte mi honestas experiencia por si te pueden ser de ayuda. Por supuesto no tengo la razón 😉

Lo importante de los robots es que permite poder llevar simultáneamente cientos o miles de estrategias a la vez. El hecho de operar en los mercados financieros no es tan importante aunque es su fin, sino la mucha y valiosa información que puedes obtener haciendo pruebas.

La estadística es puñetera y siempre habrá alguno que mejore a la persona. De la misma manera, muchos seran peores. Lo importante es que un inversor con mayor información puede obtener conclusiones mejores, mas precisas o mas ajustada a sus necesidades.

Es decir, es necesaria la coexistencia entre el inversor mas profesional y los algoritmos financieros.

¿Que es un algoritmo financiero?

Una serie de líneas de código que en esencia tienen que decir lo que el algoritmo tiene que hacer, cómo y cuando. No es nada mas que eso, un pequeño software que es después utilizado para fines diversos, siendo el mas popular o demandado, el operar o ganar dinero.

 

Trading algorithms

 

Existen Trading algorithms que operan sólo aperturas de mercados, en activos concretos, limitados por numero de operaciones, activos, etc… Es muy difícil el que puedas obtener una tipología de posibles Trading algorithms porque en realidad, es casi casi mas parecido a un menú a la carta que al Mac Donalds.

Existen robots que pueden ser o hacerse extraordinariamente complejos y aquí quiero romper un mito. Parece que aquello que provee una señal mas afinada es mas rentable que otra señal mas gruesa.

Me refiero al código y las variables que difieren un robot de otro y en realidad no tiene porque ser así.

Las Variables:

Un robot con muchas variables complica el poder discriminar a futuro donde pueden estar esos errores que lo pueden mejorar, sin embargo uno sencillo es mucho mas fácil.

Una de las conclusiones a las que llegue hace algún año fue que: a futuro, todos tienden a perder.

Disponga de test de 20 años y mas con esas líneas que a todos gustan, sin embargo, el mercado cambia en sus condiciones y:

Distintas condiciones con mismas reglas tiende a fallar en algun momento o tiempo determinado.

Esta situación en el global de una cuenta puede ser un factor determinante para no ejecutarse.

Alteraciones de diferenciales de volatilidad en función de los asuntos diarios que cotizan, exige saber ser flexible y la discrecionalidad es necesaria.

Pese a la mitificación de un caudal de dinero contante, el trading con robots permite hacer muchas cosas, fíjate:

  • Pruebas para descubrir cosas que de otra manera no puedes.
  • También puede servir de potente indicador para situaciones de mercado.
  • Soporte, ayuda o delegación para las gestiones de las posiciones en momentos concretos.
  • Por supuesto pueden ser una excelente forma de ganarse la vida muy bien si tienes la suerte y te lo trabajas muy duro.

¿Cómo disponer de un robot con expectativa de ganar dinero?

Para esto primero necesitarás algún test como éste que aliente esa idea. Para ello primero has de tener tus robots para hacer tus pruebas y también debes tener en cuanta una serie de cosas:

Un ligero cambio puede ofrecer resultados muy distintos. Ese cambio puede ser motivado por un spread no calculado correctamente en la implementación. El uso de datos en test no fiables y otros motivos son algunos de los principales errores.

También tienes que tener en cuenta que en la fase de despliegue o encendido del robot, necesariamente tiene que pasar un tiempo hasta que se asiente la señal. Todo ello en relación a la propia complejidad del robot o no.

Existen múltiples factores que afectan de manera muy importante a los resultados por lo que debes tener en cuenta cuando encuentres algo así algunas cosas:

  • Lo primero desconfía y no entres en euforia. Es muy difícil el conseguir un robot verdaderamente rentable como éste test que ves.
  • Lo que sí significa, es que estás progresado en tu trabajo. Y puede que tengas algo rentable mas allá de fantasías.
Trading algorithms

Consideraciones Finales:

Lo mejor que tienen los robots es lo mucho que se aprende haciendo tests con ellos. Tanto desde el punto de vista de la gestión monetaria, como por la selección de señales.

El hecho de poder disponer de una gestión automatizada en relación a los riesgos monetarios es de por sí interesante.

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los traders es la falta de disciplina. Un robot es disciplinado sólo hace lo que se la dicho.

Desde este sitio web, no pretendo hacer apología al uso de robots financieros si no tienes experiencia. Invitarte encarecidamente a que tomes este aspecto financiero (si quieres llevarlo por tu cuenta), al estudio y test. No a operaciones reales.

Puede ser de tu interés conocer también que son los scripts para metatrader 4.

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